БПИФ Денежного рынка AKMM, SBMM, LQDT, TMON (читают 8)

[kulakov]

@Sand3Rs, вроде 20% скорее (до НДФЛ)

1,0005^365 ~ 1,20

Кстати, можно извратиться и учесть выходные. Грубо, 52 недели, значит 104 выходных, когда прирост делается сразу за 3 дня (1 обычный + 2 выходных). И для выходных тут ежедневной капитализации нет. Остаётся рабочих дней 261. Тут ещё можно учесть праздники, ну допустим 110 выходных 255 рабочих.
1,0005^255=13,5949, 0,05*110=5,5 13,5949+5,5=19,095
Но по факту мне кажется всё-таки получается 20%.

 

[Bor-ka]

@kulakov, так на выходные, вроде, в пятницу с запасом прыгает стоимость да, больше 0,05%. Но можно смотреть просто по истории, там всё равно районе КС, т.е. 20-21% получается. Видимо доли долей процента в этом прыжке в выходные уже заложены. "Рынок умный, заранее всё это просчитал"

Но практически я бы считал наоборот дневную доходность от КС и ожидать, что среднегодовая будет примерно в КС.

Условно "дневная доходность = (1+КС%)^(1/365)", ибо оно ж будет за ним следовать.

P.S. Более интересный вопрос, какому % на НС это соответствует с учётом ежемесячной капитализации НС и отложенной выплаты налогов, которые тоже нужно дисконтировать.

Я посчитал как-то, но удалил табличку, где это делал Надо ещё раз вернуться и выписать. Помню только, что зависимость не просто % была, но ещё и от вложенной суммы.

 

[kulakov]

в пятницу с запасом прыгает

так в том-то и дело, что она прыгает сразу в 3 раза больше, а не в степени 1,0005^3.

 

[Bor-ka]

что она прыгает сразу в 3 раза больше

Возможно эти доли процента, не напрямую конечно, так как тик всё-таки дискретный, а вероятностно, что иногда может и чуть больше.

1,0005^3 = 1,001500750125
Т.е. разница с умножением на два нуля и семёрку потом....

1,0005^255=13,5949, 0,05*110=5,5 13,5949+5,5=19,095

Тут получается, что за выходные потом нет ежедневной капитализации поверх, а она же есть.

Боюсь тут формулу просто через суммы/умножения не распишешь, а надо делать алгоритмический расчёт (симуляцию). Ибо условно за первые выходные умножили на 3, потом понедельник-четверг капитализировали под 0,005% а в пятницу - опять таки капитализировали, но уже под больший %...

 

[kulakov]

Тут получается, что за выходные потом нет ежедневной капитализации поверх, а она же есть.

Это учитывается в рабочем дне, т.к. прыгает на 3 дня, а выходных только 2, и в рабочем капитализация остаётся. Но да, расчёт в любом случае грубый.

 

[andt]

1,001500750125

Вы сколько тут денег держите для такой точности % ...

 

[Bor-ka]

@andt, тут вопрос теоретический, у меня цепнуло мою старую специализацию с выч.мат.

Практически проще смотреть скажем, подсчитанный месячный и годовой эффективный % по каждому из инструментов на дату, и сравнивать его с текущей на тот момент КС. Тем более что такие индикаторы есть уже готовые, включай и смотри, хоть на ММВБ.

И ожидать, что в среднем оно будет вести себя так же. (По крайней для себя я так решил - что ожидать, не является ИИР )

А вот вычисление эффективной ставки НС с сопоставимой абсолютной доходностью да, нужно будет проделать ещё раз.

 

[vvv098]

0,05% в день это что-то типа 18% в год по LQDT сейчас?

Я думаю, что там вовсе не 0,05% в день, а может быть и меньше и больше. Просто приложение округляет до двух знаков после запятой.
На сайте мосбиржи есть индикатор RUSFAR, вот под эту ставку и вкладывает деньги фонд, ну и свою долю берет (т.е. вам отдает меньше на 0.5 - 1%, чем значение RUSFAR) вот и смотрите, если сейчас значение RUSFAR около 19% годовых, то значит LQDT сейчас, в моменте, дает около 18 - 18.5% годовых. Если в прошлом месяце в среднем RUSFAR болтался в районе 20% годовых, то значит LQDT в прошлом месяце давал максимум 19.5% годовых.