БПИФ Денежного рынка AKMM, SBMM, LQDT, TMON (читают 2)

JSMH

Участник
Сообщения
466
Спасибо
141
На СПб бирже заявка, исполненная частично, вновь встает в очередь в части неисполненного остатка. По сути, заявки будут исполняться частями поочередно, в т.ч. и с заявкой маркетмейкера. Это означает, можно встать вместе с ММ и ожидать хотя бы частичного исполнения.
Идиотский порядок. Управляя двумя брокерскими счетами, оформленными на разных людей, можно проталкивать свои заявки, выставляя минимальные встречные для перемещения чужих больших заявок в конец очереди. Правда, точно также могут бороться и твоими заявками. Провоцирует мельтешение мелких заявок и противоречит фундаментальному принципу: кто первый встал, того и тапки.
 
Последнее редактирование:

JSMH

Участник
Сообщения
466
Спасибо
141
И я задумался, если речь про AKMM с четверга на пятницу и Альфа берет комиссию только за один
день — это клондайк. Если берет за три — убыток.

Что думаете? Или чел просто несет чушь?
Кто-то тут несет чушь, но вряд ли чел. Брокер не лох, чтобы брать % за плечо за один день вместо трех.
 

JSMH

Участник
Сообщения
466
Спасибо
141
Или чел пишет про интрадей? На на этом ничего же не заработаешь, даже при оборотах на 10 миллионов можно поймать скорее всего максимум 0,01% (это 1000₽ на таком обороте), и то сомнительно. Ведь есть же спред маркетмейкера, как ты его продавишь?
Зачем его продавливать ? Внутри спреда ММ 4 ступеньки. Мало ?
 

JSMH

Участник
Сообщения
466
Спасибо
141
Но если заявка на продажу не исполнится к окончанию торгов, то еще и на комиссию за маржиналку будет залет — 7690₽ на такой сумме (до 9 млн.₽).
А переставить заявку и продать ниже, хотя бы ММ, рука отсохнет ?
 

JSMH

Участник
Сообщения
466
Спасибо
141
Сегодня в 14:43 по АКММ прошла огромная заявка. Объем порожденных ее сделок более 29 млн. паев, что больше суммы единовременных заявок ММ на покупку и продажу раза в два и превосходит суммарный дневной объем торгов за некоторые даты. Она затронула 5 уровней цены. Причем встречных предложений на такую сумму в затронутом диапазоне и близко не наблюдалось, т.е. синхронно (не уловимо глазу) были выставлены две встречные заявки на близкие или равные суммы. Вот где повод поискать манипуляцию рынком.
 
  • Спасибо!
Реакции: МихВас

Verges

Мастер
Сообщения
383
Спасибо
792
Город
Санкт-Петербург
Стаж c
01.04.15
Опыт
2134/746
Идиотский порядок.
Это на первый взгляд. На самом деле все хитрее.
Провоцирует мельтешение мелких заявок и противоречит фундаментальному принципу: кто первый встал, того и тапки.
Да, принцип тапок нарушен, это верно.

Но мелкие заявки вовсе не провоцирует.
Дело в том, что исполнившаяся частично заявка встает не просто в конец очереди, а попадает в очередь с учетом своего размера. Большие заявки - вперед.

При поступлении встречной заявки исполняются заявки из этой очереди с учетом принципа пропорциональности (объему заявок).
Собственно, в этом и хотел убедиться, выставляя несколько заявок разного объема. На скриншоте из предыдущего сообщения этот принцип по факту просматривается.

Таким образом, выставление маленькой заявки (например, один лот) с большой вероятностью не приведет к ее исполнению. Поскольку пропорциональность исполнения - это замечательно, но еще и требуется округление (вниз, floor) до целого количества.

Правила эти расписаны очень подробно - с формулами, на нескольких страницах мелкого шрифта.
P.S. Напомню, речь про СПб биржу.
 

Struzhkin

Мастер
Сообщения
2,174
Спасибо
1,778
Город
Москва
Стаж c
16.04.17
Опыт
15944/796
Идиотский порядок. Управляя двумя брокерскими счетами, оформленными на разных людей, можно проталкивать свои заявки, выставляя минимальные встречные для перемещения чужих больших заявок в конец очереди. Правда, точно также могут бороться и твоими заявками. Провоцирует мельтешение мелких заявок и противоречит фундаментальному принципу: кто первый встал, того и тапки.
Манипулирование рынком это называется.
 

JSMH

Участник
Сообщения
466
Спасибо
141
Сегодня в 14:43 по АКММ прошла огромная заявка. Объем порожденных ее сделок более 29 млн. паев, что больше суммы единовременных заявок ММ на покупку и продажу раза в два и превосходит суммарный дневной объем торгов за некоторые даты. Она затронула 5 уровней цены. Причем встречных предложений на такую сумму в затронутом диапазоне и близко не наблюдалось, т.е. синхронно (не уловимо глазу) были выставлены две встречные заявки на близкие или равные суммы. Вот где повод поискать манипуляцию рынком.
Еще раз про манипуляции. У меня есть брокерское соглашение с АО АКБ «ЦентроКредит», которым давно не пользуюсь. Получил только что от них следующую информацию ЦБ:

"Уважаемые клиенты! Банк России обращает внимание на недопустимость совершения сделок по предварительному соглашению в анонимном режиме торгов. Для совершения операций с контрагентами по предварительной договоренности следует использовать режимы торгов, предполагающие выставление сторонами исключительно адресных заявок. За совершение операций по предварительной договоренности в анонимном режиме торгов Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации и Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность. Лица, нарушившие требования Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», временно ограничиваются в праве совершать операции на организованных торгах, а также в праве занимать отдельные должности в финансовых организациях и их органах управления. В случае передачи полномочий по распоряжению переданными в АО АКБ «ЦентроКредит» активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу (поверенному) в рамках выданной Вами доверенности, обращаем Ваше внимание на необходимость уведомления такого лица (поверенного) о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком."
 
Последнее редактирование:

JSMH

Участник
Сообщения
466
Спасибо
141
Денежные фонды AKMM и BCSD с утра прижимались к нижнему уровню ММ, причем ММ снизили уровни на две позиции каждый. На решение по ставке они прореагировали по разному: первый продолжает прижиматься к нижнему уровню, второй рванул вверх.
 

Просматривают тему:

Статистика форума

Темы
1,148
Сообщения
398,036
Пользователи
7,048
Новый пользователь
С_Петрович

Новые темы

Новые записи блогов

Новые комментарии

О нас

  • Форум "Храни Деньги!" создан для комфортного общения, обмена опытом и получения максимальной выгоды от банковских услуг. Основное его правило: помогай другим, и тебе тоже помогут.

Аккаунт

Следуйте за нами

Подписаться в Телеграм