Ну, я примерно так и понял, раз купон 0 - значит ежедневно, неизвестно какая ставка будет до конца купонного периода.+ ближайший купон 22.10 не указан и неизвестен - это "быстрый".
Ну, я примерно так и понял, раз купон 0 - значит ежедневно, неизвестно какая ставка будет до конца купонного периода.+ ближайший купон 22.10 не указан и неизвестен - это "быстрый".
Да, я примерно такую же табличку нашел на Доходе, она даже выгружается в Эксель.Свежий (вчерашний) обзор флоатеров:
Если же у вклада есть функция пополнения и его владелец через три месяца внес еще 200 000 рублей, эффективная ставка и доход по вкладу увеличатся.
По факту так может быть, если выплата процентов в конце срока, чем позже внести деньги, тем под большую эффективную ставку они лежат.Банки жгут опять - эффективная ставка (это кстати тоже непонятно что - есть эффективная доходность) у них зависит от пополнений.
Эту статью читать откровенно вредно.Банки жгут опять - эффективная ставка (это кстати тоже непонятно что - есть эффективная доходность) у них зависит от пополнений.
((1 + 0,032)3 − 1) * 200 = (1,0323 − 1) * 200 = (1,099 − 1) * 200
Все-таки еще раз прокомментирую эту статью.Банки жгут опять - эффективная ставка (это кстати тоже непонятно что - есть эффективная доходность) у них зависит от пополнений.
Да-да, я тоже вчера заметил, они считают не для года, а для срока вклада. Полгода - 6 выплат. А будет год - будет 12 выплат. Поэтому лучше говорить частота выплат, т.к. тогда нет привязки к сроку вклада.П - количество выплат за срок вклада
Тут стоит заметить, что получаемое число хоть и имеет какой-то смысл -Тогда ЭС будет представлять собой номинальную ставку эквивалентного вклада (той же длительности), но с выплатой в конце.
Сбер рекламирет свое ООО СФО под 20%.
Кто-нибудь разбирался, насколько сам Сбер в ответе за это ООО?
Частота частичных погашений номинала: ежемесячно, в дату окончания соответствующего купонного периода
Прогнозируемое средне-взвешенное время жизни: 1,24 года
Оно такое нужно? С неизвестным сроком до погашения и непредсказуемым денежным потоком?Прогнозируемая дата полного погашения: 26 июня 2027 года (2,8 года)
Если СФО = Сбер, то я бы поучаствовал.Оно такое нужно? С неизвестным сроком до погашения и непредсказуемым денежным потоком?
Ага, щас. Эмитент же явно указан - ООО «СФО СБ Секьюритизация». Общество с ограниченной ответственностью...и несет ли Сбер за нее ответственность.
Вы не знаете, по какой ставке будете вкладывать деньги от погашения ОБ1. Это не потерянные деньги за этот период, а просто неопределенность, которой можно на коротком сроке относительно всего срока владения пренебречь.Ведь здесь (в денежном потоке) не учитывается, что погашение ОБ1 произойдет раньше, чем ОБ2 и эти деньги можно будет вложить в новые облигации с соответствующими купонами и их реинвестированием.
Вы не знаете, по какой ставке будете вкладывать деньги от погашения ОБ1. Это не потерянные деньги за этот период, а просто неопределенность, которой можно на коротком сроке относительно всего срока владения пренебречь.
Так я же этот убыток учитываю при составлении денежного потока и расчете YTM при перекладывании из ОБ1 в ОБ2 или нет? И все таки, как, на основе каких критериев и расчетов инвесторы принимают решение о целесообразности продажи одних бумаг из портфеля и покупки других?Главное в этой операции, это убыток от продажи, который можно сальдировать с другими прибылями, что фактическую YTM повысит, если речь не идет об операциях на безналоговом ИИС.
А вы его полностью учитываете? С учетом потенциального ЛДВ по покупаемой бумаге?Так я же этот убыток учитываю при составлении денежного потока и расчете YTM при перекладывании из ОБ1 в ОБ2 или нет? И все таки, как, на основе каких критериев и расчетов инвесторы принимают решение о целесообразности продажи одних бумаг из портфеля и покупки других?
А вы его полностью учитываете? С учетом потенциального ЛДВ по покупаемой бумаге?