БПИФ Денежного рынка AKMM, SBMM, LQDT, TMON (читают 8)

[Relax]

а почему сегодня АКММ просел? (вернулся к вчерашнему ценнику)

 

[CEHO]

а почему сегодня АКММ просел? (вернулся к вчерашнему ценнику)

Видимо кто-то крупный продал запасы под НГ

 

[AlexM-68]

При покупке в пятницу, учитывая режим т+1 доход за выходные не получаем ведь?

Бумаги ведь на выходных ещё не Ваши, расчёт по сделке только в понедельник - не Ваш и доход с них Если подключена маржиналка и есть обеспечение, то можно пополнить деньгами счёт в понедельник. Но это справедливо для любого дня.

 

[Verges]

По моим расчётам фактический % на сегодня 14,6% годовых, с учётом: ежедневной капы, налога, комсы УК, нет комсы за сделки (сделки у ВТБ-брокера).
В таблице в моей подписи оно обновляется в реальном времени в зависимости от текущей RUSFAR с сайта MOEX (IMPORTJSON).
Формула: =ОКРУГЛ((((1+RUSFAR/100/365)^365-1)*100-0,3)*0,87;1)

Спасибо за Ваш труд!

Если разрешите, пара нюансов.
1. RUSFAR перед использованием в формуле округляется до одного знака после запятой (ячейка N1 в таблице).
Зачем? Понятно округление результата, но не промежуточных чисел.

2. ИМХО, комиссию УК (0,3%) корректнее отнимать не от результирующего значения YTM, а от RUSFAR.
Поскольку комиссия уходит ежедневно, а не раз в год.

Извините за занудство, понятно, что это совсем мелочи.

 

[things.are.clear]

Бумаги ведь на выходных ещё не Ваши, расчёт по сделке только в понедельник - не Ваш и доход с них Если подключена маржиналка и есть обеспечение, то можно пополнить деньгами счёт в понедельник. Но это справедливо для любого дня.

Допустим, я завел деньги на брокерский счет в пятницу. Покупаю пай по известной цене. Фактически покупка выполнится в понедельник, но по цене, которая была в пятницу. При этом в понедельник цена пая вырастет, и получается, что доходность за выходные не теряется. Или я не прав?

А с продажей пая, да, получается пролёт - теряется доход за три дня. В пятницу продали по известной цене. В понедельник продажа исполнилась фактически по цене, которая была в пятницу - получили деньги на счёт.

 

[MoneyHunt]

Допустим, я завел деньги на брокерский счет в пятницу. Покупаю пай по известной цене. Фактически покупка выполнится в понедельник, но по цене, которая была в пятницу. При этом в понедельник цена пая вырастет, и получается, что доходность за выходные не теряется. Или я не прав?

А с продажей пая, да, получается пролёт - теряется доход за три дня. В пятницу продали по известной цене. В понедельник продажа исполнилась фактически по цене, которая была в пятницу - получили деньги на счёт.

Цена пая формируется с учетом даты расчетов, если посмотреть график цены, для примера, lqdt - с понедельника по четверг она увеличивается на определенное значение, в пятницу - в 3 раза больше. Также и с облигациями: при покупке в пятницу - НКД вы заплатите по понедельник (а при продаже - получите).