Расчёт эффективной доходности (YTM) (читают 4)

[kulakov]

В продолжение соотв. темы с банков.

 

[AlexM-68]

ВЭБ.РФ-001Р-18-об

Вот, как раз тот самый характерный случай - купон ниже некуда, 2/3 доходности к погашению обеспечиваются дисконтом цены к номиналу. И эта цена меняется каждый день, просто бумага более-менее длинная и это не так очевидно, как у бумаг с погашением через пару месяцев. Зачем Вам тут считать НКД, которая в цифре доходности мало что решает?
Да и дата выплаты купона к удачности или неудачности выбора момента покупки роль играет чуть более, чем никакую. Во-всяком случае при выплате купона на счёт ИИС.