ОФЗ (читают 2)

[AlexM-68]

Сейчас доходности выше.

И прямо-таки уже практически вдвое выше, чем упомянутые 8%.. У 26247 - 15.75%. Но таки да, тестикулы надо подзакалить..

 

[Bereznisky]

ОФЗ 26247 и 26248 куп.дох. уже 15.26% на 15 лет, когда такое можно было представить себе. Новые времена настают. Не ИИР.

Идем на новые рубежи 26247 и 26248 куп.дох. 15.74% и 15.85% соответственно, догоняет 26246 куп.дох 15.35%. Интересно смотреться 26212 YTM 19.34%, погашение через 3.3 года, под ЛДВ + премия по телу, вчера торговалась 72.68%, на 4.9 года 26242 YTM 18.2% цена 72.96%, похожий по срокам и доходности на дисконтный 5 летней Сбер Sberd2 цена 49.99% без купонов. Странная картина с ОФЗ ПК 29023, 024, 025, все плюс/минус торгуются с дисконтом 94%, допустим если средний руония взять 18.30%, и 29025 по текущей цене 94.07%, получается 18.30%/94.07% = 19.47% текущая доходность. Соответственно если взять все три выпуска 023, 024, 025 купоны будут ежемесячно. + вероятно при снижении КС вырастут по телу. Не ИИР.

 

[Bystander]

вероятно при снижении КС вырастут по телу

Предполагаю, что наоборот, немного понизятся, ведь в этом случае их доходность будет падать. А вот ОФЗ-ПД будут расти.

 

[UnembossedName]

5 летней Сбер Sberd2 цена 49.99% без купонов

По цене 50% эта бумага дает всего ~15% годовых, пусть и без налогов за счет ЛДВ.
Это заметно меньше чем пятилетние ОФЗ (26242 с YTM 18.23%) даже с учетом налогов.

Ваш текст в одну строку очень сложно читать, поэтому не обессудьте, если там это и написано.

 

[AlexM-68]

То, о чём так долго говорили большевики, наконец свершилось.. Можно сказать "икона ОФЗ" - 26238 ушла ниже 500р.

 

[kytdf/oil]

Говорят шорт большой по RGBI у физиков. Сам бог велел отобрать у них деньги.

 

[AlexM-68]

шорт большой по RGBI у физиков

Шорт побьери..

 

[AlexM-68]

Что Вы вообще несёте, о чём Вы?... Какие идеи, какие Миловы, кто все эти люди?...

 

[sergey_pushkarev]

Какие идеи, какие Миловы, кто все эти люди?...

Это экономисты. Ну... скажем так, оппозиционные... Известные под групповым названием "беглые профессора". Любят обсуждать негативные события в российской экономике.
Но вот что выше имелось ввиду, я тоже не понял...

 

[kytdf/oil]

"То, о чём так долго говорили большевики" - любимое выражение г-на Милова.

Это выражение Ленина из 1917-го года. И не надо тащить в тему своих тараканов.

 

[X-Side]

@usver, Вам предупреждение за оффтоп. Тема финансовая, а не политическая.

 

[Bereznisky]

в пятницу снова набрал 26248 куп.дох 14.87% и 26246 куп.дох 14.46%, на сумму ранее проданных 26248 и 26243, + держу 26247
Ориентир
26238 - цена 47
26243 - цена 63
26247 - цена 77
26248 - цена 78 Не ИИР.

26247 цена достигла ориентира поста от середины августа, 77.5% куп.дох 15.81%, 26248 76,9% куп.дох 15,93%, осталось совсем немного 26238 и 26243, ориентир индекса RGBI 98.21%, увеличиваю позиции 26247 и 26248 ежемесячными купонами от флоатеров ТФинанс, Трансконтейнер, + ОФЗ ПК 29023, 24, 25. Когда цена 26238 достигнет 48-47, основную часть флоатеров обменяю на нее.
Хэдж шорт RGBI 12.24 с августа +7%. Не ИИР.

 

[barsyan]

флоатеров ТФинанс

Не пойму, зачем сейчас такое брать, если есть аналоги не хуже, зато гораздо надежнее. Афбанк, экспобанк, мтсбанк..

 

[Bereznisky]

Не пойму, зачем сейчас такое брать, если есть аналоги не хуже, зато гораздо надежнее. Афбанк, экспобанк, мтсбанк..

Это спекулятивная история, расчет на силу брэнда, по 102 сдам, брал из стакана после размещения 99.96, вчера было 101, по технике обмена, более рисковые Русал9 и Самолет14, обменял на менее рисковые ТФинанс и Трансконтейнер. Экспобанк не успел из стакана ниже номинала взять, АФбанк и остальной автолизинг с высокой КС тяжеловато будет, тот же Русал в 2025 году непонятно чем свои купоны облиги крыть будут слишком закредидованы, строители без льготной ипотеки тяжело будет. Не ИИР.

 

[AlexM-68]

Ну, всё, 5-летние 26242 догнали текущую КС - ровно 19%
Мог ли кто-то предположить подобное весной?..

 

[excell90]

Вчера было размещение двух выпусков ОФЗ.

ОФЗ 26245
Аукцион не состоялся.

Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26245RMFS 23 октября 2024 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

ОФЗ 29025
Аукцион не состоялся.

Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29025RMFS 23 октября 2024 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Причина - налог 20% на купоны по ОФЗ для юр лиц.

С интересом наблюдаю, какие новые способы суицида придумает наше государство)

К слову, ключ под 20%, тоже во многом результат налога на вклады.
Под ставку ниже 14% (12% чистыми) крупный вкладчик перестал рассматривать вклады.

Тупо не соблюдается соотношение риск/доходность.

 

[Supric]

Вдруг кто-то как я и не знал где найти...

МинФин публикует справки со структурой долга по срокам погашения

Хороший ровный забор на 10 лет вперед, думал там все хуже. ПД половина, флоатеры треть.

 

[usver]

С интересом наблюдаю, какие новые способы суицида придумает наше государство)

К слову, ключ под 20%, тоже во многом результат налога на вклады.
Под ставку ниже 14% (12% чистыми) крупный вкладчик перестал рассматривать вклады.

Это КООПЕРАТИВ, маскирующийся под гос-во !

 

[sergey_pushkarev]

С интересом наблюдаю, какие новые способы суицида придумает наше государство)

Так вроде ж все эти тонны офз у государства "на ура" раскупают банки? На триллионы, которые они напылесосили благодаря этой самой ключевой ставке?
Аукцион - просто необходимая положенная формальность, а на самом деле государство прекрасно себя чувствует, ни о каком суициде речи не идет...

 

[AlexM-68]

Вдруг кто-то как я и не знал где найти...

Всё то, о чём вы давно хотели узнать, но боялись спросить...

государство прекрасно себя чувствует, ни о каком суициде речи не идет...

Судя по графику погашения выше - пока да, всё не так плохо. Но и "на ура" раскупают не всегда и уже давно.