БПИФ Денежного рынка AKMM, SBMM, LQDT, TMON (читают 4)

[rm_]

Я объясняю это тем, что через фонд проходят объемы, в разы превышающие 100 000 000 паев, которые ММ поддерживает.

ММ же перевыставляет свои заявки, так что можете и прямо в него становиться.
Если у него заданный в алгоритме объём плиты 100 млн, а 1 млн. купили, он через несколько минут оставшиеся 99млн снимет, и выставит снова 100 млн. Или могут быть некие пороги критичного снижения, при которых он это делает.
За сберовскими стаканами не слежу, но общая практика была такая, начиная ещё со времён Финекса.

 

[sergey_pushkarev]

ММ же перевыставляет свои заявки, так что можете и прямо в него становиться.
Если у него заданный в алгоритме объём плиты 100 млн, а 1 млн. купили, он через несколько минут оставшиеся 99млн снимет, и выставит снова 100 млн. Или могут быть некие пороги критичного снижения, при которых он это делает.
За сберовскими стаканами не слежу, но общая практика была такая, начиная ещё со времён Финекса.

Ого! Я не знал, спасибо.

 

[UnembossedName]

ММ же перевыставляет свои заявки, так что можете и прямо в него становиться.
Если у него заданный в алгоритме объём плиты 100 млн, а 1 млн. купили, он через несколько минут оставшиеся 99млн снимет, и выставит снова 100 млн. Или могут быть некие пороги критичного снижения, при которых он это делает.
За сберовскими стаканами не слежу, но общая практика была такая, начиная ещё со времён Финекса.

Интересно, какой в этом смысл, почему просто не добавить недостающих лотов?

 

[rm_]

почему просто не добавить недостающих лотов?

Я бы сказал, как минимум это проще запрограммировать, и ещё не надо потом снимать тыщу заявок, когда возникла необходимость передвинуться по цене (т.е. можно это сделать быстрее).

 

[AlexM-68]

У меня создалось впечатление, по динамике объема, что ММ решил пропустить заявки народа в очереди вперед себя.

Раньше, когда ММ держал заявки всего по 1 млн., я всегда как минимум продавал SBMM по верхней цене ММ. Это было очень легко и быстро, ММ периодически снимал свой айсберг и выставлял заново, пропуская таким образом всех вперёд (иногда прямо на глазах). Но потом фонд SBMM "распух", ММ стал держать заявки сначала 5 млн., потом 7, потом 10, 35..115 млн. и перестал по моим наблюдениям пропускать вперед. Ещё когда ММ держал 35 млн., я попробовал встать поверх него, постоял пол дня и плюнул на эту затею, понаблюдав за количеством лотов на ступеньке. Оно оставалось неизменным долгое время (хотя сделки по этой цене шли), т.е. все сделки проходили из пополняемой плиты ММ. В конце-концов, потенциальные потери от разницы сумм между ступеньками гораздо ниже биржевой комиссии, про которую тут говорят, что она не стоит никаких заморочек и телодвижений

Я объясняю это тем, что через фонд проходят объемы, в разы превышающие 100 000 000 паев, которые ММ поддерживает

Нет Дневной объём торгов SBMM редко превышает 2 млрд. руб. (и это в обе стороны, не только покупка у ММ!). В основном же около 1,5 млрд., т.е. примерно те самые 115 млн. лотов. Если сейчас ММ не пропускает (я давно не пробовал ставить такой эксперимент), то шанс дождаться очереди минимален. Да и разница ничтожна в итоге, со 100000 лотов (1337700 руб.) она составит всего 50 рублей . Комиссия биржи 0,03% в 8 раз больше!

 

[AlexM-68]

возникла необходимость передвинуться по цене

Очень давно не видел такого в SBMM в течение дня, полгода назад наверное последний раз.

 

[Verges]

Тинькофф почему-то не дает своим клиентам через Тинькофф Инвестиции покупать свой фонд TMON.

Поддержка всегда отвечает, что фонд TMON создан для использования в другом инвестиционном продукте - Инвесткопилка (со стратегией "Всегда в плюсе"). Но это не биржевой инструмент, на брокерском счете использовать нельзя.

На самом деле, в текущих условиях фонд TMON и не может торговаться.
Обсудим, почему.

Еще на известном закрывшемся форуме обсуждали вопрос, нельзя ли заработать на фондах при использовании маржинального кредитования и переносе через выходные (купив в четверг, продав в пятницу):
https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=392018&MID=10010885#message10010885
Понятно, что нельзя, поскольку комиссия по маржиналке также будет за три дня и превзойдет доход от роста фонда за эти же три дня.

Однако, Тинькофф "он такой один". Так, при продаже бумаг (Т+1) деньги можно вывести сразу же. Иными словами, брокер бесплатно кредитует до момента расчета по сделке.

Соответственно, при покупке на заемные деньги в четверг и продаже в пятницу комиссия берется только за один день, а не за три, как у других брокеров.

Предположим в этих условиях, что фонд TMON начнет торговаться у Тинькофф. Без комиссии, как и другие фонды Тинькофф.
Например, покупаем в четверг на заемную сумму в 1 млн. В пятницу продаем.
Заплатим за маржиналку 725 руб.
Получим доход (исходя из примерного роста фондов денежного рынка) за три дня:
1000000 * 15,5% * 3 / 365 = 1274 руб.

Деньги из воздуха. Но ведь так не может быть! Поэтому фонд и не торгуется, ИМХО.

Проделать такой же финт, покупая, например, LQDT, не получится, так как комиссия брокера съест доход.
Однако, при переносе через большее количество дней получается:
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/PichSer/f1c6723e-71d2-420a-bfad-58469608b337/

 

[sergey_pushkarev]

Однако, при переносе через большее количество дней получается:
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/PichSer/f1c6723e-71d2-420a-bfad-58469608b337/

У автора выгода строится на переносе перед длинными выходными, но ведь и плата за перенос перед длинными должна быть выше. Непонятно.

Но можно и проще подходить. Купив фонд в четверг вечером перед закрытием, и продав в пятницу утром сразу после открытия, можно за несколько торговых минут получить доходность 0.12-0.15%, т.е. в годовых это получается 16% х 3 ~~ почти 50% годовых...

 

[Sly Bear]

Но можно и проще подходить. Купив фонд в четверг вечером перед закрытием, и продав в пятницу утром сразу после открытия, можно за несколько торговых минут получить доходность 0.12-0.15%, т.е. в годовых это получается 16% х 3 ~~ почти 50% годовых...

А деньгами Вам брокер сразу даст воспользоваться после продажи в ПТ утром или по Т+1 "заморозит" их до утра понедельника на 3 дня и даст ( и то не каждый брокер) разве что возможность их поРЕПОвать, т.е только в обеспечение? Вывести Вы их, например, сможете с БС до понедельника? Или купить другие акции?

 

[sergey_pushkarev]

А деньгами Вам брокер сразу даст воспользоваться после продажи в ПТ утром или по Т+1 "заморозит" их до утра понедельника на 3 дня и даст ( и то не каждый брокер) разве что возможность их поРЕПОвать, т.е только в обеспечение? Вывести Вы их, например, сможете с БС до понедельника? Или купить другие акции?

Я имел ввиду без всяких плеч, просто параллельно с торговлей какими-нибудь инструментами, лучше такими чтобы можно бесплатно купить и продать (и достаточно ликвидными).

ps соображения теоретические

 

[Sly Bear]

Я имел ввиду без всяких плеч, просто параллельно с торговлей какими-нибудь инструментами, лучше такими чтобы можно бесплатно купить и продать (и достаточно ликвидными).

ps соображения теоретические

Дак в том то и дело, что поэтому в ПТ и гэп в 0,12% годовых в SBMM и ему подобных, что до понедельника денежки....тю-тю и заплатили Вам сразу за 3 дня....ибо Т+1...Охх если бы так за день нахаляву наливали профита сразу за 3 дня, я бы каждый ЧТ с канистрами бегал

 

[sergey_pushkarev]

Дак в том то и дело, что поэтому в ПТ и гэп в 0,12% годовых в SBMM и ему подобных, что до понедельника денежки....тю-тю и заплатили Вам сразу за 3 дня....ибо Т+1...Охх если бы так за день нахаляву наливали профита сразу за 3 дня, я бы каждый ЧТ с канистрами бегал

Ясно, я и не знал. Но беготня довольно геморройная - я и не пытался.
А если за несколько торговых минут получать 0.04% не в пятницу, тоже, что ли, расставили засаду? Вроде не замечал.

 

[Sly Bear]

А если за несколько торговых минут получать 0.04% не в пятницу, тоже, что ли, расставили засаду? Вроде не замечал.

Ну вот комрады как-то пытаются последние пару дней обсуждения обмануть казино сломать систему, но я пока смутно представляю как с их попаданиями в плиту и не заплатив комиссию биржи они пытаются урвать эти 0,04%....только если марккет мейкер в начале-конце торгов лоханулся я Рудик уснул, например на премаркете....Я на премаркете не тусуюсь принципиально, но когда-то давно ловил в течении дня такого уснувшего ММ в ЕТF FXTB удавалось срубить копеечку...не часто но удавалось....доллар скакнул на 15-20 копеек...а ММ спит в ETF.....и вуаля))

 

[sergey_pushkarev]

Ну вот комрады как-то пытаются последние пару дней обсуждения обмануть казино сломать систему, но я пока смутно представляю как с их попаданиями в плиту и не заплатив комиссию биржи они пытаются урвать эти 0,04%....только если марккет мейкер в начале-конце торгов лоханулся я Рудик уснул, например на премаркете....Я на премаркете не тусуюсь принципиально, но когда-то давно ловил в течении дня такого уснувшего ММ в ЕТF FXTB удавалось срубить копеечку...не часто но удавалось....доллар скакнул на 15-20 копеек...а ММ спит в ETF.....и вуаля))

Здесь для каждого фонда своя технология, но для SBMM достаточно просто - у него есть зазор между плитами (выше описывали).

 

[Sly Bear]

Здесь для каждого фонда своя технология, но для SBMM достаточно просто - у него есть зазор между плитами (выше описывали).

Да я читал в голове моей опилки да-да-да. Пусть комрад(ы) покажут не стакан а, например, скрин с отчета брокера за конкретный день, то может пойму до конца схему (и стоит ли овчинка выделки по профиту, этож сколько мультфильмов рублей надо разово вкинуть чтобы заработать например 1000 руб). Пока, полагаю что они скальпируют на том, что ММ тормозит с ПЕРЕвыставлением плит....я НЕ спекулянт от слова совсем...так...баловался когда-то внутри дня...но не скальпинг.

 

[AlexM-68]

Пусть комрад(ы) покажут не стакан а, например, скрин с отчета брокера за конкретный день

Кроме меня стакан вроде никто не "показывал", так что отвечу Речи об именно заработке конкретно на SBMM никто не вёл, только о наличии/отсутствии биржевой комиссии. А в отчетах просто нули по комиссиям, для чего их показывать..

баловался когда-то внутри дня

Я тоже баловался, было дело, но год назад, с нынешней тактикой ММ SBMM в стакане любое баловство пресечено на корню, заработать мало реально.

 

[Sly Bear]

А в отчетах просто нули по комиссиям, для чего их показывать..

А я уже хотел тряхнуть стариной, открыть терминал и по дате-времени сделок посмотреть что там за чудо на графике и заодно объёмы

 

[excell1]

Схема - имелось в виду старые типы ИИС. Лично для меня она себя изжила о чём написал несколько раз в сообщении. Каждому своё. Мне отлично сидится в фондах ден рынка.

Судя по доходности фондов ликвидности, требуемой доходности (+2% к ставке годового вклада), вам не дают.
При этом инструмент крайне сомнительный, первый вопрос который возникает, будут ли поддерживать ликвидность в инструменте.

Пример, разрекламированный, как супер надежный, ЗПИФ ДОМ РФ https://domrf-am.ru/funds/domrf/
ЗПИФН «ДОМ.РФ» сформирован в 2016 году для реализации проектов арендного жилья в рыночном сегменте с привлечением частных инвестиций в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Пока народ скупал, цена росла, как только поток мамонтов упал, эмитент перестал поддерживать котировки - цена обвалилась на 50%..
Как говорится, поигрались и хватит.

https://ru.tradingview.com/symbols/MOEX-RU000A0JXP78/

ОФЗ с переменным купоном гораздо надежней выглядят, их хотя бы погасят по номиналу.

 

[VaBank]

При этом инструмент крайне сомнительный, первый вопрос который возникает, будут ли поддерживать ликвидность в инструменте.

Пример, разрекламированный, как супер надежный, ЗПИФ ДОМ РФ https://domrf-am.ru/funds/domrf/
ЗПИФН «ДОМ.РФ» сформирован в 2016 году для реализации проектов арендного жилья в рыночном сегменте с привлечением частных инвестиций в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Пока народ скупал, цена росла, как только поток мамонтов упал, эмитент перестал поддерживать котировки - цена обвалилась на 50%..
Как говорится, поигрались и хватит.

Вы не сравнивайте какой-то там ЗПИФ и фонд ликвидности, цели и задачи там совершенно разные. Фонд крайне надежен на уровне самого банка ВТБ.

 

[excell1]

Вы не сравнивайте какой-то там ЗПИФ и фонд ликвидности, цели и задачи там совершенно разные. Фонд крайне надежен на уровне самого банка ВТБ.

1. Вы не представляете сколько раз я такое слышал, даже мамой клялись))

Итог всегда один - загнать народ в инструмент и ошкурить. Как говорится "хорошо зафиксированный инвестор в предварительных ласках не нуждается"))

2. Мне как вариант сегодня предложили подготовить судебный иск к брокеру ВТБ, если мои исковые требования будут выполнены, то размещаем до 50% депозита на бр счетах, если нет, то как говорится на нет и суда нет.
Нужно знать своего контрагента в лицо.
Почитал судебную практику и чего то у меня сомнения, думаю вся его надежность будет выражаться в отказе в исковых требованиях в карманном суде брокера.