1.ИЦБ с фиксированным доходом (в том числе Еврооблигации): с использованием данных, опубликованных в информационной системе Bloomberg, а именно последняя доступная цена, включая начисленный купонный доход (HP, PX_Last; источник цены = BVAL)*, указанная на Bloomberg на последнюю дату перед соответствующей датой расчетов, на которую такие данные Bloomberg доступны для соответствующей ценной бумаги;
* HP — сервис получения исторических цен historical price;
PX_Last — цена last организатора торгов;
pricing source — источник цен;
BVAL — метод оценки финансовых активов Bloomberg.
2.Акции или биржевые инвестиционные фонды (ETF):
В том случае, если Bloomberg публикует цены соответствующих ИЦБ, то используются следующие данные из Bloomberg в указанном ниже порядке:
(i) цена закрытия ИЦБ на основной бирже (primary exchange), на последнюю дату перед соответствующей датой расчетов, или,
(ii) если на последнюю дату перед соответствующей датой расчетов цена (i) отсутствует, то цена закрытия ИЦБ на фондовой бирже с наибольшим объемом торгов на ту же дату, или,
(iii) если на последнюю дату перед соответствующей датой расчетов цены (i) и (ii) отсутствуют, то соответствующие цены (i) и (ii) берутся в том же порядке на ближайшую предшествующую дату, при условии, что такая дата не может быть ранее 15-го (пятнадцатого) рабочего дня в Нью-Йорке до соответствующей даты расчетов.
3.В случае, если Bloomberg не публикует цены соответствующей ИЦБ, то цена такой ценной бумаги (чистая стоимость активов в расчёте на одну ценную бумагу) будет взята с официального сайта раскрытия информации по такой ценной бумаге по состоянию на 23:00 последней даты, в которую такая цена была доступна, при условии, что такая дата предшествует соответствующей дате расчетов, но не может быть ранее 15-го (пятнадцатого) рабочего дня в Нью-Йорке до неё.
Либо ваш ответ это "да, с шестикратным", ну тогда и ладно.
