Облигации. Вопросы новичка (читает 1)

[Struzhkin]

если все переводишь то налог удержат при выводе.

Ещё раз.
Сейчас купон выплачен на банковский счёт.
Налог не удержан.
На брокерском счету сумма ДС = 0

Хотя, неважно уже..

 

[rm_]

Но откуда брокер будет брать налог, если он всё перевёл в банк?..
Хорошо, если просто извещение на эти копейки в ФНС передаст.

Вообще именно так и сделает, а как иначе? Ваша фраза звучит как, "сколько будет 2х2? хорошо если примерно 4."
Никакие иные фантазии про принудительную продажу активов или минуса с начислением 29.99% годовых на долг, здесь не могут иметь место быть.

 

[Struzhkin]

Никакие иные фантазии про принудительную продажу активов

Ну ПСБ именно так и сделал в январе этого года, и не только я про это писал. Ещё на банках.
А МКБ вообще затейник ещё тот.

 

[UnembossedName]

Но откуда брокер будет брать налог, если он всё перевёл в банк?..
Хорошо, если просто извещение на эти копейки в ФНС передаст.

Банк с брокерской лицензией чаще всего совершенно спокойно и по регламенту может брать налог с банковского счета.

Вообще при выводе за пределы должен забирать, но тут кстати интересно, не было ли на момент выплаты купона отрицательного финреза зафиксированного.

 

[Struzhkin]

Вообще при выводе за пределы должен забирать,

До мая так и было.

кстати интересно, не было ли на момент выплаты купона отрицательного финреза зафиксированного.

Не было. Там вообще никаких операций нет. Давно открыл "попробовать МКБ" и с тех пор только купоны по нескольким облигациям капают.

 

[UnembossedName]

До мая так и было.


Не было. Там вообще никаких операций нет. Давно открыл "попробовать МКБ" и с тех пор только купоны по нескольким облигациям капают.

Думаю, это специфический косяк брокера. Но подтвердить не могу, у меня купоны по всем облигациям остаются внутри счета.

 

[Struzhkin]

Думаю, это специфический косяк брокера.

Тоже рассматриваю такой вариант..

 

[kulakov]

К сведению (программистов?), оказалось, что краткие названия облигаций неуникальны глобально, т.е. сейчас появилась БалтЛизБП1, к-я раньше уже была.

Ну надо же, переименовали почти как я написал — теперь это БалтЛизП10. Убрали Б. Уникальность восстановлена!

 

[Struzhkin]

Думаю, это специфический косяк брокера. Но подтвердить не могу, у меня купоны по всем облигациям остаются внутри счета.

Сегодня пришёл купон по ГТЛК-001Р-16
На банковский счёт. НДФЛ удержан в корректном объёме, ни больше ни меньше.
И что это было прошлый раз??

 

[kulakov]

Всё же очень интересует меня вопрос - зачем люди ЭТО делают?..

Да, а вот ещё вопросик: как доходность у АПРИФП 2Р4 может быть 13,24% при дюрации 0,59 при том, что у них рейтинг был В от Эксперта, а теперь ВВ от НРА. И у других их бумаг дюрация отличается не сильно, а доходность 20% и выше.

 

[usver]

 

[Bereznisky]

Облигация ВТБ Лизинг 001Р-МБ-01, с фиксированным ежемесячным купоном 17.75%, на 2 года, при текущей цене купонная доходность 17.73%, необычное решение на волне флоатеров, но при этом по купонной доходности выигрывает у более ранних флоатеров где ruonia/КС + 100-130 б.п. премия. При повышении КС ситуация может измениться. Не ИИР.

 

[rm_]

В соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская биржа 15 ноября 2023 года (Протокол №13), установлено, что при подаче заявок на заключение сделок со следующими ценными бумагами:

№​	Торговый код​	Наименование​	Регистрационный номер​
1​	RU000A1090N4​	Биржевые облигации серии 002Р-03​	АО "Аэрофьюэлз"​

с 13:00:27по мск 26.07.2024 нет допустимых кодов расчетов.

https://www.moex.com/n71503

Купил на немного, а их спустя 3 дня после размещения внезапно посреди сессии снимают с торгов. Пока вообще непонятно, в чём причина. Приходит в голову разве что какая-то проблема с расчётом НКД из-за смены КС, но почему только у этих?

 

[kulakov]

проблема с расчётом НКД из-за смены КС, но почему только у этих?

КС не должно влиять, т.к. обычно используется лаг 7 дней. Я сильно Решение о выпуске не изучал, но вроде там тоже стандартно "K – значение ключевой ставки Банка России за 7-й (Седьмой) календарный день, предшествующий дате Di (далее – Di-7), "

 

[rm_]

обычно используется лаг 7 дней. Я сильно Решение о выпуске не изучал, но вроде там тоже стандартно

Нет, это у ОФЗ-ПК так и у ряда флоатеров, но очень у многих, если не у большинства, КС берётся фактическая на каждый день купонного периода, без лага:

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред

Такие можно легко определить по тому, что ни квик, ни МП брокера не показывают купон и доходность.

 

[kulakov]

КС берётся фактическая на каждый день купонного периода

Так не бывает, тогда бы Нкд не рассчитывался. Например есть бумага АЛЬФАБ1Р7, у к-й лаг 2, но рабочих дня, и из-за этого по ней Нкд не вычисляется вообще.
Моя цитата выше про 7-й день взята из Решения о выпуске конкретно этой бумаги. Ваша цитата небось с Финама. Они пишут упрощенно, про лаг они никогда не пишут.

У большинства флоатеров лаг либо 7 календарных, либо 5 рабочих дней. Есть извращенцы типа Альфы выше (2 дня) или iУОМЗ Б-4 (14 дней).
А купон и доходность у них у всех не показывают, потому что купон объявляют за 2 дня, а доходность вообще невозможно посчитать.

 

[rm_]

Ясно, значит и у этих небольшой лаг всё-таки есть. Я думал вы про ту группу флоатеров, где купон фиксируется на весь купонный период по КС взятой за несколько дней до его начала.

 

[Bereznisky]

У большинства флоатеров лаг либо 7 календарных, либо 5 рабочих дней. Есть извращенцы типа Альфы выше (2 дня) или iУОМЗ Б-4 (14 дней).

Есть корпоративные флоатеры ВТБ Б-1-343 (для квалов), РЖД 001P-26R у которых временной лаг при расчете купона 30 дней.

 

[kulakov]

у которых временной лаг при расчете купона 30 дней.

У них купон ставится до начала купонного периода, а т.к. его длина как раз 30/31 дней, то вы видимо имеете в виду именно это. Но это другое.
ВТБ Б1-343 РЖД 1Р-26R