Отлично, спасибо. Я раньше считал доходность где-то зимой и тогда получил другие числа. Сейчас я проверил для даты продажи 18.07 как у вас, действительно получается 16%. Там оказывается цена растёт не равномерно, поэтому получается, что на разных периодах доходность немного отличается. Об этом явлении раньше писал А.Ребров в своём канале CorpBonds.
Я взял данные из графика квика, т.к. расчётные данные немного отличаются, но это не суть. Доходность плавает очень заметно, если брать разные периоды. Но на длинном интервале все такие колебания видимо в конце концов компенсируются. Я получил некие расчётные данные, там конечно много графиков можно строить, только непонятно какие. Я для простоты построил такой вариант: покупка 20.12.23 и затем продажа в разные даты (у вас наоборот).
Видно, что на 16% выходим достаточно долго.
Другой график - покупаем в разные даты с 20.12.23 и продаём через 1-3 недели. Тоже получаются сильные колебания.
Есть сильные провалы на Новый год и в конце февраля.
Примечание: я считал доходность для варианта, когда сделка совершается сразу по доступной цене (влияет спред). Этот вариант менее доходный, особенно на коротких периодах, но сути это не меняет. Если брать расчётные цены, то в них не учитывается спред. Если ещё как-то химичить, то доходность будет ещё выше.
