В идеале, эту функцию мог бы предоставить брокер?Имхо - никак. Хотя если кто вдруг знает и напишет способ, поставлю честную спасибку).
Можно, конечно, примерно соотносить самому, глядя объёмы продаж до и после выставления заявки. Но сложно. Продаётся по разным ценам, и в идеале тогда нужен индикатор горизонтальных объёмов. В терминале Альфы он есть бесплатно.
Ведь он владеет информацией о текущей заявки участника, а также о том что было до и после.