Облигации. Вопросы новичка (читают 3)

[barsyan]

Сайт "МОУ "ЦТ "надежные-облигации.рус", раздел "Все флоатеры"

Либо на страничке "Анализ облигаций" сайта УК Доходъ

p.s. поиграйтесь с фильтрами сами, если не устраивает, т.к. я наспех делал

 

[kulakov]

раздел "Все флоатеры"

Без предполагаемой доходности так сравнивать флоатеры сложно, т.к. цена не 100 и срок до погашения разный. corpbonds.ru показывает Ytm если залогинишься.
(вижу, что Доход тоже показывает, но там какие-то не те цифры и вообще про Доход писали, что он не обновляет данные что ли)

Но цена 550 руб за поручение

На самом деле не факт, что будет 550. Мне Альфа тоже присылала как-то письмо про оферту и там было 550, но потом оказалось, что берут обычную комиссию. Но из-за 5 бумаг конечно рисковать опасно.

 

[barsyan]

подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть флоатеры на уровне кс+2? интересуют устойчивые корпораты

Кстати, вдруг актуально: на прошлой неделе разместился флоатер ГТЛК БО 002P-10 (RU000A10CR50), купон КС +2.5% ежемесячно, погас август 2028 г. Амортизация с декабря 2027 г.
Цена у номинала

 

[Xti]

Кстати, вдруг актуально: на прошлой неделе разместился флоатер ГТЛК БО 002P-10 (RU000A10CR50), купон КС +2.5% ежемесячно, погас август 2028 г. Амортизация с декабря 2027 г.
Цена у номинала

звучит интересно. можете немного рассказать про облигации с амортизацией?
В свое время избегал их в портфеле, потому что запомнил, что по ним доходность начинает падает со временем. В конкретно случае ГТЛК можно спокойно сидеть до декабря 27 с КС +2,5, а потом что будет с доходностью?

 

[Struzhkin]

можете немного рассказать про облигации с амортизацией?
В свое время избегал их в портфеле, потому что запомнил, что по ним доходность начинает падает со временем.

Смотря какая доходность.
В %% не должна, в сумме выплат - конечно будет, но часть номинала вы получаете раньше даты погашения и можете более гибко реинвестировать. Интересный вид бумаги на мой взгляд.

 

[Jack_the_singer]

По валютному Минфину вдруг выплатили поюс к купону частичное погашение (оно же амортизация). Так-то ничего страшного, я на эту сумму ещё несколько тысяч облигаций купил, вроде что в лоб, что по лбу. Только вот смущает, что нигде, зараза, ни слова об этом на видном месте не было сказано, что оно с частичным погашением/амортизацией. А где бы это смотреть, чтобы не налетать на сюрпризы? Только в проспект эмиссии не отправляйте, я сотни страниц ради одной несчастной амортизации не осилю.

 

[JSMH]

По валютному Минфину вдруг выплатили поюс к купону частичное погашение (оно же амортизация). Так-то ничего страшного, я на эту сумму ещё несколько тысяч облигаций купил, вроде что в лоб, что по лбу. Только вот смущает, что нигде, зараза, ни слова об этом на видном месте не было сказано, что оно с частичным погашением/амортизацией. А где бы это смотреть, чтобы не налетать на сюрпризы? Только в проспект эмиссии не отправляйте, я сотни страниц ради одной несчастной амортизации не осилю.

А странный для исходного номинал не смутил ? Вот когда-то скачал с rusbonds:
(сепйчас бесплатно не скачаешь)

Спойлер: амортизация и купоны RUS-30

График погашений (амортизация)
№ Дата погашения|Дней от размещения| Доля,% номинала| Сумма на 1 лот (USD)|остаточный номинал
1 31.03.2007 2556 0.50 5 995
2 30.09.2007 2739 0.50 5 990
3 31.03.2008 2922 0.50 5 985
4 30.09.2008 3105 0.50 5 980
5 31.03.2009 3287 2.00 20 960
6 30.09.2009 3470 2.00 20 940
7 31.03.2010 3652 2.00 20 920
8 30.09.2010 3835 2.50 25 895
9 31.03.2011 4017 3.00 30 865
10 30.09.2011 4200 3.00 30 835
11 31.03.2012 4383 3.00 30 805
12 30.09.2012 4566 3.00 30 775
13 31.03.2013 4748 3.00 30 745
14 30.09.2013 4931 3.00 30 715
15 31.03.2014 5113 3.00 30 685
16 30.09.2014 5296 3.00 30 655
17 31.03.2015 5478 3.00 30 625
18 30.09.2015 5661 3.00 30 595
19 31.03.2016 5844 3.00 30 565
20 30.09.2016 6027 3.00 30 535
21 31.03.2017 6209 3.00 30 505
22 30.09.2017 6392 3.00 30 475
23 31.03.2018 6574 3.00 30 445
24 30.09.2018 6757 3.00 30 415
25 31.03.2019 6939 4.00 40 375
26 30.09.2019 7122 4.00 40 335
27 31.03.2020 7305 4.00 40 295
28 30.09.2020 7488 4.00 40 255
29 31.03.2021 7670 3.00 30 225
30 30.09.2021 7853 3.00 30 195
31 31.03.2022 8035 3.00 30 165
32 30.09.2022 8218 3.00 30 135
33 31.03.2023 8400 2.00 20 115
34 30.09.2023 8583 2.00 20 95
35 31.03.2024 8766 2.00 20 75
36 30.09.2024 8949 2.00 20 55
37 31.03.2025 9131 0.50 5 50
38 30.09.2025 9314 0.50 5 45
39 31.03.2026 9496 0.50 5 40
40 30.09.2026 9679 0.50 5 35
41 31.03.2027 9861 0.50 5 30
42 30.09.2027 10044 0.50 5 25
43 31.03.2028 10227 0.50 5 20
44 30.09.2028 10410 0.50 5 15
45 31.03.2029 10592 0.50 5 10
46 30.09.2029 10775 0.50 5 5
47 31.03.2030 10957 0.50 5 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Список купонных выплат
№ Дата
окончания купона Период,
дней Ставка,
% год. Сумма на
1 обл, USD Примечание
1 30.09.2000 180 2,25 0.0113
2 31.03.2001 180 2,5 0.0125
3 30.09.2001 180 5 0.0250
4 31.03.2002 180 5 0.0250
5 30.09.2002 180 5 0.0250
6 31.03.2003 180 5 0.0250
7 30.09.2003 180 5 0.0250
8 31.03.2004 180 5 0.0250
9 30.09.2004 180 5 0.0250
10 31.03.2005 180 5 0.0250
11 30.09.2005 180 5 0.0250
12 31.03.2006 180 5 0.0250
13 30.09.2006 180 5 0.0250
14 31.03.2007 180 5 0.0250
15 30.09.2007 180 7,5 0.0373
16 31.03.2008 180 7,5 0.0371
17 30.09.2008 180 7,5 0.0369
18 31.03.2009 180 7,5 0.0368
19 30.09.2009 180 7,5 0.0360
20 31.03.2010 180 7,5 0.0353
21 30.09.2010 180 7,5 0.0345
22 31.03.2011 180 7,5 0.0336
23 30.09.2011 180 7,5 0.0324
24 31.03.2012 180 7,5 0.0313
25 30.09.2012 180 7,5 0.0302
26 31.03.2013 180 7,5 0.0291
27 30.09.2013 180 7,5 0.0279
28 31.03.2014 180 7,5 0.0268
29 30.09.2014 180 7,5 0.0257
30 31.03.2015 180 7,5 0.0246
31 30.09.2015 180 7,5 0.0234
32 31.03.2016 180 7,5 0.0223
33 30.09.2016 180 7,5 0.0212
34 31.03.2017 180 7,5 0.0201
35 30.09.2017 180 7,5 0.0189
36 31.03.2018 180 7,5 0.0178
37 30.09.2018 180 7,5 0.0167
38 31.03.2019 180 7,5 0.0156
39 30.09.2019 180 7,5 0.0141
40 31.03.2020 180 7,5 0.0126
41 30.09.2020 180 7,5 0.0111
42 31.03.2021 180 7,5 0.0096
43 30.09.2021 180 7,5 0.0084
44 31.03.2022 180 7,5 0.0073
45 30.09.2022 180 7,5 0.0062
46 31.03.2023 180 7,5 0.0051
47 30.09.2023 180 7,5 0.0043
48 31.03.2024 180 7,5 0.0036
49 30.09.2024 180 7,5 0.0028
50 31.03.2025 180 7,5 0.0021
51 30.09.2025 180 7,5 0.0019
52 31.03.2026 180 7,5 0.0017
53 30.09.2026 180 7,5 0.0015
54 31.03.2027 180 7,5 0.0013
55 30.09.2027 180 7,5 0.0011
56 31.03.2028 180 7,5 0.0009
57 30.09.2028 180 7,5 0.0008
58 31.03.2029 180 7,5 0.0006
59 30.09.2029 180 7,5 0.0004
60 31.03.2030 180 7,5 0.0002

 

[Jack_the_singer]

А странный для исходного номинал не смутил ?

Не. Я не спец, а когда покупал, номинал был уже не странный, а 50$/лот).

В общем, можно заглядывать в график выплат, и если при одинаковом %% купона сумма от выплаты к выплате уменьшается в деньгах, значит, жди подвоха).

 

[Verges]

А где бы это смотреть

Здесь:
https://bonds.finam.ru/issue/details001D600002/default.asp

 

[AlexM-68]

По валютному Минфину вдруг выплатили поюс к купону частичное погашение (оно же амортизация).

А кто выплатили то? А то мне Сбер до сих пор ничего не положил в корзинку
Меня сразу заинтересовал странный номинал в 0.05$, я и поискал информацию по бумаге (проспект эмиссии не читал). Особенность, в общем, интересная.

 

[Jack_the_singer]

А кто выплатили то?

Сбер как раз! Ну, у них там по регламенту вроде чуть ли не неделю могут деньги идтить... Но вообще по этой бумаге купон и вот эта фигня сегодня. Мне уже капнули.

 

[AlexM-68]

у них там по регламенту вроде чуть ли не неделю могут деньги идтить

Это они отмораживаются так универсально,чтоб не приставали, по факту больше чем на день мне никогда не задерживали выплаты, ни купон, ни погашение. Ну, впрочем у меня там этих бумаг кот наплакал, ничего не решает.

 

[Jack_the_singer]

Я вот, кстати, вот чего не пойму. СберИнвестиции называет эту амортизацию "Частичное погашение без уменьшения номинала". Так и в уведомлениях значилось, и в почту пришло. А почему ж без уменьшения-то? Начальный номинал был 0.055$ (55$/лот), я покупал по 0.05, сейчас 0.045. Так и на Мосбирже написано: Начальный номинал 0.055, Номинал 0.045. И в каком месте тут без уменьшения? Можно предположить, что Сбер ошибся, но и инет пестрит подобными же ситуациями.
Upd: никто не ошибся, кроме тех, кто выдумал такой термин, судя по всему. С реальностью он соотносится не айс, но, как говорят, речь о том, что облига не перевыпускается с новым номиналом. При этом выплачивается он таки частями, и каждая выплата уменьшает фактический номинал. Так что - ещё в терминах засада).

 

[AlexM-68]

Начальный номинал был 0.055$ (55$/лот), я покупал по 0.05, сейчас 0.045

Номинал - 1$, вот от него и считают каждую амортизационную выплату, теперь она до конца 0.5% от номинала, т.е. 0.005$.

 

[Jack_the_singer]

Номинал - 1$, вот от него и считают каждую амортизационную выплату, теперь она до конца 0.5% от номинала, т.е. 0.005$.

Ну, кагбе это не совсем так.

Спойлер: С Мосбиржи

 

[AlexM-68]

Ну, кагбе это не совсем так.

Тем не менее, размеры амортизационных выплат остаются неизменными и считаются от изначального номинала 1$. Но вообще, я ни разу не специалист в вопросе терминологии. В ссылке @Verges - исчерпывающая информация по бумаге.

 

[JSMH]

Ну, кагбе это не совсем так.

Спойлер: С Мосбиржи

Посмотреть вложение 54631

Для исходной RUS-30 это именно так. А замещайка - вещь производная от RUS-30.