Если прокси настроить для всего пк, то он, в вашей формулировке, будет тем же впном (который, в свою очередь, так же может быть настроен для работы с конкретным приложением)?
-)
PS первые строчки в выдаче в ответ на запрос "отличие прокси от впн" всё нормально объясняют