После некоторых операций с замещающими облигациями оказалось, что Нкд, к-й рассчитываю я немного не совпадает с Нкд, к-й показывает квик / в отчётах брокеров. Решил выяснить, как он там считается. В документе "Методика расчета НКД и доходности" есть 2 формулы, но ни одна из них не подходит! Методом тыка определил правильную формулу: считаем Нкд в долларах, округляем до 2; умножаем на курс на сегодня и на число бумаг; округляем до 2. Например, для РФ ЗО 28Д (Рус-28):
24.12.2024 Нкд в долларах на 25.12 0,3542 -> 0,35, курс 101,6143, для 1 бумаги: 35,565005.
Это число будет показываться на странице бумаги Ммвб. Как видно, для замещающих бумаг нельзя просто посчитать Нкд для 1 бумаги, округлить его и потом использовать для сделок с любым числом бумаг. Например, для 1 бумаги будет 35,57, а для 10 - 355,65 (а не 355,70), так что для сделки на 10 бумаг средний Нкд получается 35,565. При этом, когда ставишь заявку, например на 10 бумаг, распределение по сделкам может оказаться любым, и 1 сделка на 10 и 10 по 1 и как угодно между этими вариантами. Нкд будет считаться уже по факту сделок в зависимости от числа бумаг с сделках, а не в заявках. В результате, посчитать Нкд в рублях заранее в общем случае вообще невозможно, он даже для одной заявки может немного отличаться.
Мало того, Ммвб умудрились накосячить ещё и в АПИ. Данные на сегодня показываются правильно, а вот если запросить историю, то в ней Нкд показывается криво. Например, такой запрос:
https://iss.moex.com/iss/history/en...CINT&till=2024-12-30&sort_order=desc&limit=10
В нём Нкд на 2024-12-25 показывается 34.9555, а не такой, как указано выше.
Разница вызвана тем, что в режиме Т1 (для TQCB) Нкд в долларах берётся на следующий торговый день, а курс ЦБ - на дату сделки. А в АПИ Нкд в долларах берётся на текущий день. В результате например для 2024-12-25 АПИ показывает 34,9555 (0,35*99,8729), тогда как в квике и отчётах брокеров используется значение 35,57 (0,35*101,6143). Возможно, в каких-то режимах торгов (Репо) дата расчётов совпадает с датой сделки и для них такой Нкд правильный. Но в запросе я указал режим TQCB и Нкд должен возвращаться для этого режима.
Я про это написал им, посмотрим что скажут.
? Напишите, повторю действия, скрины выложу
